Le code lunghe nel mercato elettrico
Quante volte il Mercato del Giorno Prima ha cambiato struttura? Per poche ore, come quando EDF spense le centrali nucleari nel 2017 invertendo il flusso usuale di energia scambiata tra Francia ed Italia. Oppure in maniera più stabile, come quando recentemente sono state eliminate le zone di Foggia, Priolo e Brindisi. Cosa invece bisogna aspettarsi quando verranno introdotti i prezzi negativi?
Tutti questi eventi, quando per la prima volta fanno sentire i loro effetti, appaiono come eventi rari con probabilità di accadimento molto bassa. Sono eccezioni che vanno a posizionarsi nelle code lunghe delle distribuzioni di probabilità. Sono tutte situazioni che modelli predittivi basati su approcci econometrici, come quelli di analisi delle serie storiche, o le inflazionate reti neurali non riescono a vedere. Per intenderci, quando verranno introdotti i prezzi negativi, bisognerà aspettare chissà quanti giorni prima che una rete neurale abbia un numero sufficiente di casi per “capire” come prevedere i nuovi prezzi di equilibrio.
Per fortuna la determinazione dei prezzi e delle posizioni nette delle zone di mercato e dei transiti di energia tra le zone di mercato viene fatta da un algoritmo, che implementa una asta implicita tra tutte le offerte di acquisto e vendita. Per chi vuole approfondire, l’algoritmo in questione si chiama Euphemia e qui si trova pronta una ricerca su google.
Il fatto che MGP sia “governato” da un algoritmo offre la possibilità di trattare in maniera semplice tutti i casi che nella parte iniziale dell’articolo sono stati censiti come eccezioni. Per fare un esempio, i prezzi negativi non sono un eccezione per l’algoritmo Euphemia, ma uno dei tanti casi di input previsti e correttamente implementati.
Un trader o un analista che volesse fare delle previsioni dei prezzi o analisi di sensitività sul mercato MGP, potrebbe e dovrebbe utilizzare una replica dell’algoritmo Euphemia. I vincoli che regolano le capacità di transito sono pubblicate dai TSO in tempo utile, per cui la bravura dell’analista si sposta nella generazione di plausibili scenari di curve in acquisto e vendita.
PowerSchedO for PCR è la più completa replica dell’algoritmo Euphemia disponibile attualmente sul mercato dei sistemi di supporto alle decisioni in ambito energy In più, fornisce tutti gli strumenti che facilitano la costruzione degli scenari plausibili mediante un approccio detto a delta:
- si caricano le curve di un giorno di riferimento
- si stabiliscono le regole con cui alterare le curve di riferimento
- per ottenere delle nove curve da utilizzare per le simulazione
